В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1210 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1210 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отыграл часть утренней азиатской распродажи после выхода отраслевого PMI по Европе. Как показал отчет, в сентябре выпуск вырос в 16 из 19 секторов. Для валюты, которая утром падала на политических рисках Франции и Испании, это важная поддержка. Но индикатор охватывает не только еврозону, а издержки росли во всех секторах быстрее среднего, что играет на руку ястребам в ЕЦБ. Выиграли покупатели, зашедшие на утренней просадке, проиграли фонды, продававшие евро на споте. Однако я считаю, что отскок останется ограниченным. Во второй половине дня из важной статистики только индекс PMI для сферы услуг США за сентябрь, композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. В случае хороших показателей давление на пару быстро вернется, даже несмотря на все попытки покупателей евро сохранить за собой инициативу.

Если пара вновь пойдёт вниз, к первым действиям покупателей я присмотрюсь у поддержки 1.1165, которая сформировалась по итогам первой половины дня. Входить буду не на самом подходе цены, а лишь после ложного пробоя, когда медведи уводят котировки ниже уровня, но удержать их там не могут. Ближайшей целью станет сопротивление 1.1210, хорошо проявившее себя в европейскую сессию. Дальше логика такая. Если цена уверенно уйдёт выше 1.1210 и вернётся к нему сверху для обратного теста, у меня появится основание нарастить длинные позиции, рассчитывая на подъём к 1.1259. Там, скорее всего, продавцы снова постараются вернуть себе инициативу. Всю идею планирую завершить у сопротивления 1.1307, где и зафиксирую прибыль. Если у 1.1165 покупатели не проявятся, а давление на пару вернётся, снижение продолжится по тренду, и следующим ориентиром станет поддержка 1.1133. Подход там будет прежним, то есть покупки допустимы только при чётко сформированном ложном пробое, а не на одном касании уровня. В запасе остаётся вариант без подтверждения, вход прямо от 1.1097. Ставка здесь скромная, на коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи заявили о себе у вполне ожидаемого уровня, но до серьёзной распродажи дело так и не дошло. Для меня это признак того, что покупатели готовы проявлять к текущим ценам ещё больший интерес и способны подтолкнуть евро выше. Поэтому главной задачей на вторую половину дня считаю защиту сопротивления 1.1210. Одного касания мне будет недостаточно. Шорт открою лишь после ложного пробоя, по аналогии с тем, что разбирал выше, когда покупатели выводят цену над уровнем, но закрепиться там не получается. Целью станет возврат к поддержке 1.1165, минимуму этого месяца. Если этот диапазон не выдержит, закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх откроет дорогу к 1.1133. На мой взгляд, именно там покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1097, где я и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара пойдёт вверх, а медведи у 1.1210 так и не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1259, где проходят средние скользящие. Продавать там тоже буду исключительно на ложном пробое, не пытаясь угадать разворот заранее. В качестве запасного плана рассматриваю продажи на отскок от уровня 1.1307. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.